Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler Risiken tatsächlichen Kapital. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse den Kriterien entsprechen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führt. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern getätigt, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und gebietsbezogener Handelsgeschäfte berücksichtigt werden können. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Ist die Stichprobenanzahl zu gering, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Die Handelskosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden könnten, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über den gesamten Backtesting-Zeitraum berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten die Differenz zwischen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie nicht in Stichprobenvergleichen fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Manuelles Back-Testing Übung der Kunst des Handels Manuelles Back-Testing Üben der Kunst des Handels durch James Stanley Trading, wie Viele andere Dinge im Leben, können mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Einmal erkennen, diese Tatsache, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlungen. LdquoIs lernen zu handeln profitabel wert meine timerdquo Mich und viele andere Händler (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYESrsquo zu dieser Frage und begannen auf einem Lernprozess, um unsere Ergebnisse zu dem Punkt, dass wir wollen. Aber nicht alle würden in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über Erfahrungen beim Handel ist die Tatsache, dass diese selbe Erfahrung uns Geld kosten kann. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly Anspruch lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht auf die markets. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Erfahrungen in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würden ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist dem Demo-Handel heute ähnlich, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielle Risiken testen können. Ist das genau das gleiche wie das Trading-live, nein, weil es isnrsquot ein Liquiditäts-Provider auf der anderen Seite Ihres Handels Durchführung ACTUAL Ausführung, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Test eine Strategie ist die Tatsache, dass es lange dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Bestimmung für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tageskarte testen möchte, kann es ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades, Irsquom nicht sicher, Irsquod ist bequem genug mit der Strategie, um es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie weiß ich, ob dies eine Anomalie war oder nicht). Hier kann manuelles Backtesting ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig, dass alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden an einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung nicht unbedingt, um sich auf diese Weise nach vorne replizieren wird. Aber das ist nicht der Punkt der manuellen Back-Test. Der Grund, den ich tue, ist, mich zu trainieren, unter Verwendung der Werkzeuge der Strategie, die geprüft wird, damit ich wissen kann, wie man am effektivsten den Ansatz verwendet. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar, und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Tests ist es, unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen werden, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89-Periode EMA und eine 13-Periode CCI verwenden. Nachdem wir die Karte gekleidet haben, können wir fortfahren. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einem früheren Zeitraum auf der Karte gehen. Das hier ist, dass ich nicht vertraut mit Preis-Aktion für den getesteten Zeitraum. Ich möchte, dass die Preise so nahe wie möglich an der Dynamik eines realen Marktes liegen. Ich möchte, dass dies unberechenbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Diagramm. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Schritt nach vorne in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Tests tun, aber oft unbekannt für viele. Dies hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur zu tun. Wenn ich zurück gehen wollte 1 Stunde, kann ich einfach drücken Sie die lsquobackwards-Pfeil-Taste, rsquo ein Mal. Wenn jedoch Irsquom-Tests auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vorwärts-oder Rückwärts-Pfeiltasten entspricht vorwärts oder rückwärts 4 Stunden zu einem Zeitpunkt. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir ermöglicht, eine große Distanz auf dem Chart in kurzer Zeit zu durchlaufen. An dieser Stelle möchte ich vorwärts gehen auf dem Diagramm und bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich das mache, werde ich pausieren, und wersquore bereit, um zu Schritt 5 weiterzugehen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader auf Trader basierend auf Stil und Manierismus der Aufzeichnungen zu unterscheiden. Ich fordere alle neuen Trader oder diejenigen, die neu zu manuellen Back-Tests, um jeden dieser Trades nach unten, ob es sich um ein Journal, eine Tabelle oder ein Trading-Protokoll zu schreiben. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würden Sie Ihren Stopp stellen Wo würden Sie suchen, um Gewinne zu nehmen Sie können alle diese Informationen, sowie alle anderen Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Nach ein paar Trades, haben Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir zu diesem Zeitpunkt in Zukunft weiter gehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet haben könnte. Wieder einmal können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufzeichnen. Dann können wir zum nächsten Handel. Wir können dies auch weiterhin tun, bis wir den Komfort und die Erfahrung mit der Strategie fühlen, zum nächsten Schritt des Testens weiterzugehen. Für einige Händler, die mit kleineren Balancen testen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich ndash dann testen die Strategie auf einem Demo-Konto mit Live, dynamische Preisgestaltung. --- Geschrieben von James B. Stanley Um Kontakt mit James Stanley, können Sie folgen James auf Twitter JStanleyFX. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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